欢迎使用资金管理实验室

这是一个专业级的交易策略模拟沙盘。它不预测市场走势，而是帮助你通过数学模型，验证在不同胜率和盈亏比下，不同的仓位管理（Money Management）手段如何决定最终的账户净值。

1 基础参数设置

位于界面左上角，这些参数定义了你的“交易系统”本身的数学期望。

盈亏比 (R:R)

每承担 1 单位风险，预期获得的收益倍数。

例如：设置为 1 : 2.0，意味着止损 $100，止盈 $200。

胜率 (Win Rate)

长期交易中，盈利交易次数占总交易次数的百分比。

提示：高盈亏比通常伴随着较低的胜率。40% 胜率配合 1:2 盈亏比即可盈利。

基础风险 (Base Risk)

每一笔标准交易所使用的资金占总账户的比例。

建议新手控制在 1% - 2% 之间，以避免破产风险。

交易笔数 (Trades)

模拟产生的随机交易样本数量。

样本越多，结果越接近真实的数学期望。建议测试 100 笔以上。

2 四大策略详解

这是模拟器的核心。系统会根据模拟结果，展示不同资金管理方式下的命运分野。

固定比例 (Fixed %) 推荐

原理： 永远只下注当前账户余额的固定百分比（如 1%）。

  • 复利效应： 账户盈利时，基数变大，下注金额自动增加，加速利润增长。
  • 防守机制： 账户亏损时，基数变小，下注金额自动减少，这使得账户极难彻底归零（爆仓）。

固定金额 (Fixed $)

原理： 无论账户余额如何变化，每次下注的金额始终恒定（基于初始资金的百分比）。

这是一个线性增长模型。随着账户资金翻倍，固定的下注金额占总资金的比例实际上是在下降（去杠杆），因此资金利用率会越来越低。

马丁格尔 (Martingale) 高风险

原理： 输了加倍。只要赢一次，就可以把之前连续亏损的钱全部赢回来，并多赢一笔基础注码。

核心参数详解

  • 加仓倍率 亏损后，下一次下注是之前的多少倍。通常设为 2.0x。倍率越高，回本越快，但爆仓风险呈指数级上升。
  • 最大倍数限制 为了防止无限加倍导致瞬间破产，系统设有“熔断机制”。
    例如设为 8x，意味着连输 3 把后（1 → 2 → 4 → 8），注码达到基础风险的 8 倍时，不再继续翻倍。
  • 达到上限后行为
    🔴 硬抗 (Capped) 达到 8 倍上限后，如果继续输，始终维持 8 倍大注。直到赢一把为止。这是纯粹的赌徒模式，极其容易爆仓。
    ⚪ 重置 (Reset) 达到 8 倍上限后，如果这把再输，直接认赔，下笔交易回到 1 倍初始注码。这是一种止损保护机制。

反马丁 (Anti-Martingale)

原理： 赢了加倍。利用“连胜效应”让利润奔跑，用市场送的钱去博取更大的收益。

核心参数详解

  • 加仓倍率 盈利后，下一次下注翻多少倍。
  • 最大倍数限制 例如设为 8x。当连胜让注码翻到 8 倍时，不再继续翻倍。
  • 达到上限后行为
    🔴 硬抗 (乘胜追击) 达到 8 倍上限后，继续保持 8 倍大注交易。这是试图榨干这波连胜趋势，直到输一把（回吐部分利润）为止。
    ⚪ 重置 (落袋为安) 达到 8 倍上限后，下笔交易主动回到 1 倍初始注码。这是一种强制止盈机制，将已经到手的巨额利润存入保险箱。

3 图表与模拟操作

如何解读图表

  • X 轴： 交易次数（时间轴）。
  • Y 轴： 账户总资金。初始资金默认为 $10,000。
  • 爆仓 (BUSTED)： 如果某条曲线归零，会显示红色警告。这通常发生在激进的马丁策略中。

随机性说明

点击图表右上角的 重新洗牌 按钮，系统会根据当前的胜率重新生成一组随机的输赢序列。

为什么要做蒙特卡洛模拟？
即使你的策略有 60% 的胜率，在 100 次交易中，也完全可能随机出现连续 8 次亏损。这就是为什么要进行模拟——测试你的策略能否扛过这种“黑天鹅”时刻。

4 关键统计指标

除了最终赚多少钱，以下风险指标更为关键。

最大回撤 (DD%)

账户从最高点跌落的最大百分比。

资金管理的底线，通常建议控制在 20% 以内。
盈利因子 (PF)

总盈利金额 / 总亏损金额。

大于 1.5 为优秀，大于 2.0 为极佳。
夏普比率 (Sharpe)

衡量收益与波动性的比率。

数值越高，说明收益曲线越平滑、越稳定。
恢复系数 (Recover)

净利润 / 最大回撤金额。

衡量“爬坑”能力。数值高说明策略从亏损中恢复得快。
最大连亏

连续亏损的最多次数。

直接考验交易者的心理承受能力。
期望值 (Expectancy)

每承担 1R 风险，平均能赚回多少 R。

必须为正数策略才可持续。公式：(胜率 × 盈亏比) - 败率。